83日でつくった自動売買botが、自分で決めた合格ラインに届かなかった話

コードが書けないのに、AIコーディングに興味を持った

私はプログラミングができない。始めた時点では、1行も書けなかった。それでもAIにコードを書かせる話が面白そうに見えて、何か作ってみたくなった。

題材を探して、消去法で残ったのがクリプトだった。

株式は、取引できる時間帯が決まっていて、休日は動かない。検証したくても、市場が閉まっている時間のほうが長い。FXは24時間動くが、値動きの幅が小さい。小さな値幅を取りにいくと、その分だけ取引回数が要る。

クリプトは、365日24時間動いていて、値動きも大きい。検証を回すには都合がいい——そう考えた。

（この「値動きが大きいほうが有利」という見立てが正しかったのかは、83日経ったいまも分かっていない。ただ、検証を止めずに回せる、という点だけは確かにその通りだった。）

1行のプロンプトから始まった

2026年5月12日、私はAIチャットにこう打ち込んだ。

「仮想通貨自動売買計画を考案したい。あなたはスーパーアナリスト兼スーパープログラマーです。私を顧客として提案して」

まさにスーパー雑な会話をしてから83日。AIと組んで、bitbankの現物3銘柄（BTC/ETH/XRP）を8時間足で順張りする自動売買botを作り、検証し続けてきた。

先に結果を書く。

2026年8月3日、最初の自己判定は不合格だった。

この記事は、その83日と、不合格という結果をどう受け取ったかの記録だ。勝ち方は書いていない。現時点で、このbotは勝てていないからだ。

「合格基準を先に決める」というルール

このプロジェクトには、開始してしばらくして導入した重要なルールがある。

事前登録 —— 結果を見る前に判定基準を文書化し、あとから動かさない。

本物のお金を入れる条件は、こう決めてあった。

• ペーパートレードで累計60取引に到達すること

• その60取引の、1取引あたり期待値（EV）が0円以上であること

• 直近30日、インフラ事故（クラッシュ・データ破損など）がゼロであること

なぜ「60取引」なのか。途中の成績で判断すると、必ず間違えるからだ。

実際、検証期間中に何度も「改善トレンド」に見える局面があった。EVが4日連続で良くなり、開始以来の最高値をつけたこともある。だがその翌日に損切りが1件来ると、数字は元の水準に戻った。60取引に満たないサンプルの「良い兆候」は、ほぼすべてノイズだった。

だから、判定は60件まで待つ。途中で設定も触らない。これを機械的に守った。

60取引の結果

7月16日に始めた検証は、8月2日に60取引へ到達した。18日間である。

判定基準「EV ≥ 0円」に対して、実績は -12.03円。

不合格。本物のお金を入れるのは見送り。

勝率は55%あった。60回中33回は勝っている。それでも1取引あたり12円ずつ負けていく。この構造を分解したところ、83日間で一番大事な数字が出てきた。

売買の判断は、プラスだった

60取引の損益を、手数料を引く前（グロス）と引いた後（ネット）に分けてみる。

売買の判断そのものは、わずかにプラスだった（+1.97円/取引）。

それが、1取引あたり14.00円のコスト（手数料10.00円＋価格ズレ4.00円）で、-12.03円の負けになる。

「いつ買っていつ売るか」の判断では勝っている。手数料で負けている。60取引ぶんの検証が出した答えは、それだけ聞くと単純に見える。だが実際には、ここへ辿り着くまでに何度も誤診をした。

手数料を削る努力は、していた

「手数料で負けるなら、手数料の安い注文方式にすればいい」——それは検証済みだった。

bitbankでは、板に指値を並べる注文（メーカー）は手数料がマイナス、つまり受け取れる（-0.02%）。成行で即約定する注文（テイカー）は支払いになる（+0.12%）。

そこで入口の注文をすべてメーカーにする改修を入れて、この60取引を走らせた。結果は——

入口は60件すべてでメーカー約定に成功。手数料を合計120円受け取った。

実装は100%機能した。それでも出口で720円払った。なぜか。

利確注文に、60回中一度も到達しなかったからだ（0/60）。

利確に届かない建玉は、トレイルストップ（利益を保護する自動決済）か損切りで終わる。この2つは成行＝テイカー扱いになる。つまり出口は構造的に100%テイカーだった。

なぜ利確に届かないのか——誤診と訂正

ここからが、この83日で一番厄介だった部分だ。結論が一度ひっくり返っている。

最初の診断（7月31日）：バックテスト上では2年間で30.2%の取引が利確に到達していた。ところが実運用では0%。「バックテストの利確到達は、シミュレーションの粗さが生んだ幻で、実際には存在しない」と私は結論づけた。土台が崩れた、と。

翌日の再検証（8月1日）：8時間足の8倍細かい、1時間足で2年分・2,137取引をすべて再構築した。すると——利確到達は概ね実在していた。2年間でMFE（最大含み益）が利確水準+2.4%に達した取引は27.0%。バックテストの主張とほぼ一致する。

前日の「決定的な診断」は、誤りだった。

では実運用で0%なのはなぜか。真犯人はトレイルストップだった。

トレイルの設定は「含み益+0.4%で、0.3%幅の追従を開始」。つまり+0.4%に達した瞬間、決済ラインは+0.1%にある。わずかな押し戻しで決済される。

実運用は価格更新のたびにこれを判定するから、頻繁に発火する。一方バックテストは8時間に1回しか判定できないから、ほとんど発火しなかった。建玉が育つ前に、自分で切っていた。

「含み益が小さいから利確に届かない」のではなく、「早く切ってしまうから含み益が育たない」。因果が逆だった。

不合格の日にやったこと、やらなかったこと

8月3日、60取引の完走を確認して、自己判定を出した。不合格。

このとき、やらなかったことが2つある。

基準を緩めなかった。 「勝率は55%あるのだから」「グロスはプラスなのだから」と理屈をつけて合格にすることは、やろうと思えばできた。やらなかった。事前に決めた基準は、不合格のときのためにある。

複数の修正を同時に入れなかった。 直したいところは他にもあった。だが変更は「トレイルストップの無効化」の1点だけに絞った。複数変えると、次の60取引で何が効いたのか分からなくなる。

そして、やったことが1つ。次の実験の判定基準を、開始前に文書化した。 次も60取引で判定する。基準の一つは「利確到達率が10%を超えるか」。トレイルが真犯人だという診断が正しければ、トレイルを外した今度は利確が発火し始めるはずだ。発火しなければ、診断が間違っていたことになる。どちらに転んでも、答えが出る。

83日の現在地

• 検証した逆張り・レンジ手法：8手法・108パラメータ、プラス1つも無し

• 最初の自己判定：不合格（EV -12.03円/取引）

• 分かったこと：売買判断はわずかにプラス（+1.97円）、負けの正体はコスト（14.00円）、利確を殺していたのは自分のトレイル設定

• 取引に投じたお金：0円

83日かけて、勝てるbotはできていない。できたのは、「勝てていない」と正確に言えるようになるための仕組み——事前登録、60取引ルール、コスト分解、そして不合格を不合格のまま記録する台帳だ。

次の60取引は、すでに走り始めている。判定基準は、もう決めてある。

この記録は今後も、勝っても負けても同じ基準で公開していく予定です。

本記事は個人の検証記録であり、投資助言ではありません。

次回：[51時間、botは黙っていた。犯人はWindows Updateだった]