五〇二──夢の数字は、AIにやらせたら三分の一に削れた【第六話】
第六話 五〇二
生き残った戦略を、私はまだ「使って」いなかった。
過去のデータの上で勝っているだけだ。グラフの中の私は、八年ぶん勝っている。けれど現実の私の口座では、まだ一円も動いていない。週末の窓を売り買いするといっても、その瞬間に私が起きて、手で注文を出すわけにはいかない。月曜の朝の、しかも一番早い時間だ。私は、眠っている。
だから、プログラムにするしかなかった。私が寝ているあいだに、ひとりでに窓を見つけ、ひとりでに売り買いし、ひとりでに手仕舞う機械。MT5という取引ソフトの上で動く、EAと呼ばれる自動売買のプログラム。それを、作ることになった。
「コードはこちらで書きます」とAIは言った。心強い言葉だった。私はコードがほとんど書けない。相棒が書いて、私が動かして確かめる。そういう分担に、いつのまにかなっていた。
最初の壁は、すぐに来た。
過去のデータで試そうとしたら、そもそも過去のデータが、無かった。
正確には、私の使っている業者の取引ソフトには、数年分の細かい値動き――一分ごとの記録――が入っていなかった。直近の、ほんの少ししか持っていない。私が八年で検証していたのは、別に集めてきたデータだ。それを、取引ソフトの中には注ぎ込めない。ソフトは、自分の知っている範囲でしか、過去を再生してくれない。
「データを、自分で用意して、流し込みましょう」とAIは言った。
そこからは、地味な配管工事だった。八年分の一分足を、外から手に入れる。それを、取引ソフトが読める形に変換する。変換したものを、「自作の通貨ペア」として、ソフトの中に作り直す。書けば三行だが、やってみると、数字の桁がずれ、時刻がずれ、何度もやり直した。華やかなところは、一つもない。けれど、これをやらないと、作ったEAが本当に動くのか、確かめようがなかった。
配管が通って、ようやくEAを過去に流せるようになった。そして、流した。
動いた。動いたが、変だった。
成績が、私の知っているものと、違う。AIに調べさせると、すぐに原因が出た。
「一本、バーがずれています」とAIは言った。
EAが「金曜の終値」だと思って見ていた値段が、実は一本手前のものだった。たった一本。けれど相場では、その一本が、勝ちと負けを分ける。直して、もう一度流す。今度は、合った。
バグは、もう一つあった。こっちは、もっと質が悪かった。
EAは、数日持ったら手仕舞う設計だ。ところが、手仕舞おうとした瞬間に市場が閉まっていると、決済の注文が通らないことがある。問題は、そこではなかった。決済に失敗したのに、EAは「もう手仕舞った」ことにして、エントリーの記録を消してしまっていた。
「決済に失敗したのに、エントリー時刻を消していました」とAIは言った。「だから、ポジションが宙に浮きます」
宙に浮く。決済されないまま、しかしEAからは見えなくなったポジションが、口座に一つ、ぽつんと残る。誰も手仕舞わない。塩漬けだ。これが実際のお金で起きたら、と思うと、背筋が冷えた。決済が成功したときだけ記録を消すように、直した。閉まっていたら、次のバーでもう一度試すように。
こういう作業が、しばらく続いた。紙の上では一行だったアイデアが、現実の機械になると、無数の「ところが」を抱えていた。市場が閉まっていたら。注文が弾かれたら。ソフトが再起動したら。そのひとつひとつに、私とAIは、地味な但し書きを足していった。
そうして、ようやく、まともに動くEAができた。過去八年に流して、出てきた数字は――。
五百二。pipだ。プラス五百二pip。
私は、その数字を、しばらく見ていた。
悪くはない。プラスだ。けれど、私が紙の上で見ていた数字は、もっと大きかった。千四百を超えていた。同じ戦略、同じ八年なのに、機械にやらせると、三分の一近くまで落ちる。
「なぜ、こんなに減るんだ」と私は聞いた。
「週末ギャップの直後は、約定が弾かれやすいんです」とAIは言った。「市場が薄い時間です。注文が通らず、月曜の朝まで建てられないことがあります。理想のグラフは、窓が開いた瞬間に建てられる前提でした。現実は、少し遅れます。その遅れが、利益を削ります」
そういうことだった。この戦略のおいしいところは、週末の窓が開いた、まさにその一瞬にある。けれどその一瞬は、世界で最も取引が少なく、値段が荒れ、売値と買値の差が開く時間でもあった。紙の上の私は、その一瞬を、ノーコストで完璧に掴んでいた。現実の機械は、人混みに揉まれながら、少し遅れて、削られて、掴む。
夢は、千四百だった。現実は、五百二。
それでも、と私は思い直した。五百二は、プラスだ。何ヶ月も死体ばかり見てきた私にとって、削られてなお黒字で残る数字は、むしろ信用できた。盛らない数字。これなら、本物だ。
機械は、できた。過去の上では、ちゃんと、控えめに、勝っている。
あとは、これを――過去ではなく、明日からの、本当のお金の上で、動かすだけだった。
その最初の週末に、私が思ってもみなかった失敗が待っていることを、このときの私は、まだ知らない。
（第七話へ続く）
〈あとがき〉
第六話です。紙の上で勝っているアイデアを、実際に動く機械に変える回でした。データが無い、バグでポジションが宙に浮く、そして約定の遅れで利益が三分の一に削られる――「理想の数字」が「現実の数字」に削られていく過程そのものが、いちばん勉強になりました。次回はいよいよ、この機械を本物のお金で動かします。AIフェスティバル×noteの「#AIで遊ぼう」に参加しています。
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