③ 進化編 — Momentum Swingへの大改革
なぜBB逆張りを捨てたのか
6月5日。ここが最大の転機だった。
BB逆張りが得意な相場:
- レンジ相場（株価が上下に往復）
- ボラティリティが安定している
BB逆張りが苦手な相場:
- 強い上昇トレンド（なかなか下限にタッチしない）
- 強い下降トレンド（下限を割り続ける）
そして5月末〜6月頭の米国株市場は、明確な上昇トレンドだった。
AIバブル再燃、半導体セクターの好調。SPYは連日最高値更新。
つまり「逆張りする場面がほとんどない」。
ログを見ると1日中ずっと「BB下限待機中」「BB下限待機中」と刻まれていた。
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## 180度の方針転換
「逆張り」をやめて「順張り」にする。
Momentum Swing — モメンタムスイングの誕生。
基本思想はシンプル：
「上昇モメンタムが発生したら乗る。ATRで利確ラインを追いかける。」
### 新エントリー条件（全8つ）
全てが揃ったときだけエントリー：
| # | 条件 | なぜ必要か |
|:-:|:----|:----------|
| 1 | 15分足 RSI(14) が 45 を下から上にクロス | モメンタムの発生を検知 |
| 2 | 15分足 価格 > SMA(20) | 短期上昇トレンド確認 |
| 3 | 日足 価格 > SMA(50) | 中期トレンド確認 |
| 4 | 出来高 > 平均の1.2倍 | 出来高を伴う上昇 |
| 5 | AIニュースセンチメント OK | 悪材料がないか |
| 6 | Octagon ファンダメンタルスコア ≥ 5 | 財務健全性 |
| 7 | 市場レジームが "panic" でない | SPYで市場全体を監視 |
| 8 | 同一銘柄5分以上エントリー間隔 | 連続発注防止 |
### RSIクロスって何？
RSIは「Relative Strength Index」の略。0〜100の値で「買われすぎ／売られすぎ」を表す。
今回の戦略では RSIが45を下から上に抜ける のをエントリートリガーにしている。
```
RSI
70 ──── 買われすぎ
│
45 ──── ★ ここを下から上に抜けたら買う！
│
30 ──── 売られすぎ
```
なぜ45なのか？
一般的な30や70の閾値ではなく45にした理由は、「弱い上昇でも確実にキャッチする」 ため。タイトなレンジでも頻繁にシグナルが出せるように調整してある。
### 新エグジット戦略
売りの仕組みも刷新。
#### 1️⃣ ATRトレーリングストップ（メイン）
ATR（Average True Range） = 1本あたりの平均的な値動き幅
このATRを使って「ここまで下がったら売る」ラインを設定する。
```
株価
$30 ── ★ 最高値
$29.62 ── トレーリングストップライン（最高値 - 2.0×ATR）
↑ ここまで下がったら利確 or 損切り
```
ポイントは「株価が上がるたびにストップラインも上がる」ところ。これで利益を伸ばせる。
#### 2️⃣ ハードストップロス
取得単価の-5%で強制撤退。大きな損失を防ぐためのセーフティネット。
#### 3️⃣ 時間経過
3日以上保有したら強制クローズ。「塩漬け」を防ぐ。
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## 銘柄を11に拡大
同時に監視銘柄を一気に増やした。
```
▼ 既存（6銘柄）
DKNG / SOFI / BAC / OKLO / SERV / IONQ
▼ 新規追加（5銘柄）
APPS (Digital Turbine) — モバイル広告プラットフォーム
CAL (Caleres) — 靴メーカー（意外な安定株）
STRL (Sterling Infra) — インフラ建設
BTSG (BrightSpring Health) — ヘルスケアサービス
MU (Micron Technology) — 半導体メモリの巨人
```
なぜ11銘柄？
銘柄が少ないとエントリー機会が限られる。かといって多すぎると監視が雑になる。11は「適度な分散と集中のバランス」として選んだ。
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## 技術的にも進化
v4では市場全体の状態も判断するようになった。
市場レジームの判定（SPY監視）:
- SPYの日足データを200本取得
- SMA(50) / SMA(200) の位置関係をチェック
- VIXの代替指標（ATRから計算）でボラティリティ測定
結果の4パターン:
| レジーム | 意味 | Botの行動 |
|:--------:|:----|:---------|
| bullish | 強気相場 | 通常エントリー |
| normal | 普通 | 通常エントリー |
| cautious | 警戒 | エントリー継続（やや厳しめ） |
| panic | パニック | 全エントリー停止 ⛔ |
VIX > 30 かつ SPYが200日線割れ → panicモード発動。
これで暴落時の参入を防ぐ。
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*④ 結果編に続く*
