暗号資産12銘柄・69通りを検証したら、「自動売買が勝てる条件」は暴落だけだった

【後編】勝敗を分けていたのは、銘柄ではなかった

前回までのあらすじ

以前の記事で、日本株のテクニカル指標による売買タイミングを760通り検証しました。結果は、確認期間（初見のデータ）でバイ&ホールドに勝てた条件が0件。それが結論でした。

今回は同じ検証グセで、対象を暗号資産に移してみました。

GMOコインの公開APIを使い、BTC・ETH・XRP・SOL・ADA・DOGE・BCH・LTC・DOT・ATOM・LINK・SUIの12銘柄を対象に、「移動平均クロスによる自動売買」と「買って保有」を仮想資金（1銘柄10万円）で並行運用するシステムを組みました。実際の注文は一切出していません。公開されている価格を見ているだけの、完全なペーパートレードです。

その銘柄ごとの検証結果と、検証方法の詳しい説明は前編にまとめています。本記事だけでも読めるように要点は再掲しますが、前提から知りたい方はこちらからどうぞ。

👉 前編：暗号資産12銘柄を3年ずつ検証したら、自動売買が勝てたのは3銘柄だけだった

（過去データのシミュレーションと、進行中の仮想運用の結果です。将来の成果を保証するものではなく、特定の銘柄や取引所を推奨するものでもありません）

先に、今回分かったことの触りだけ書いておきます。

• 過去データの検証では、株式（760戦0勝）とは対照的に、銘柄によっては自動売買が全期間で勝つケースがありました

• ただし、その"勝てる銘柄"には、ある共通点がありました

• そして今、その共通点が本当に効くのか、仮想資金でリアルタイムに試している最中です

株式では「タイミングは意味がない」で終わった話が、暗号資産では少し違う顔を見せています。ただし、それが本当に使える発見なのかどうかは、まだ判断がつきません。一つずつ書いていきます。

第1部：確かに、自動売買が全期間で勝つ銘柄があった

検証方法

3年間を1つの窓（ウィンドウ）にして、90日ずつずらしながら過去に遡ります（ウォークフォワードに近い発想です）。対象期間は2021年9月〜2026年9月、1銘柄あたり最大9窓。手数料（GMOコインの実際の体系に合わせ、BTC・ETH・XRPは0.05%、その他は0.09%）と**スリッページ0.05%**も差し引いています。買って保有の側にも同じコストを適用し、約定は翌日始値としています。

対象は11銘柄（SUIのみ上場から3年未満のため参考値として別枠）、窓の総数は69通りでした。

なお、隣り合う窓は9割以上が重複しています。「9窓中◯窓で勝った」は独立した9回の検証ではなく、1つの相場を角度を変えて見た結果に近いものです。この点は最後まで頭の片隅に置いてください。

結果

全69窓を合計すると、自動売買が勝ったのは 21勝48敗（勝率30.4%）。株式の「0勝760敗」に比べれば健闘していますが、それでも半分にも届いていません。

一方でADA・ATOM・DOTの3銘柄は全窓で自動売買が勝っています。株式では一度も見なかった現象です。ここだけ見ると「銘柄を選べば自動売買にも意味がある」ように見えます。

実際、私も最初はそう思いました。でも中身を見て、考えが変わりました。

ここから先では、ADA・ATOM・DOTに共通していた"勝てる理由"の正体、それを未来を見ずにリアルタイムで当てられるのか試した結果、そして実際に仮想資金でライブ運用してみた今の成績（"自動売買が有利"と判定した銘柄は、今のところ勝っているのか負けているのか）を書いていきます。