ROBOPROファンドの運用戦略とは？AIが資産配分を見直す仕組みを解説

要約

ROBOPROファンドは、AIが40種類以上のマーケットデータを分析し、約1ヵ月先の各資産のリターンを予測しながら、複数の資産へ分散投資し、資産配分を機動的に変更する投資信託です。
本記事では、ROBOPROファンドの運用戦略や資産配分の考え方、AIを活用した運用プロセス、定期リバランス・臨時リバランスの役割について解説します。

※「ROBOPRO」は株式会社FOLIOの登録商標です。

ROBOPROファンドの運用戦略とは

ROBOPROファンドの運用戦略は、「市場環境は常に変化する」という考え方を前提としています。

あらかじめ決めた資産配分を維持するのではなく、AIが約1ヵ月先の各資産のリターンを予測し、その予測をもとに資産配分を機動的に見直します。

市場環境に応じて株式や債券、不動産、金など複数の資産へ分散投資を行い、中長期の資産形成を目指すことが特徴です。

AIはどのように資産配分を決めているのか

ROBOPROファンドでは、AIが40種類以上のマーケットデータを分析し、約1ヵ月先の各資産のリターンを予測します。

その予測結果だけで資産配分を決めるのではなく、金融工学の考え方も活用しながら、リスクとリターンのバランスを考慮したポートフォリオを構築します。

つまり、AIが「どの株が上がるか」を予測しているのではなく、「どの資産の見通しが相対的に高いか」を分析し、その結果を資産配分へ反映している点が特徴です。

ROBOPROファンドの運用戦略のポイント

ROBOPROファンドの運用戦略は、次の3つのポイントで構成されています。

① AIが約1ヵ月先の各資産のリターンを予測

40種類以上のマーケットデータを分析し、市場環境の変化を踏まえながら、約1ヵ月先の各資産のリターンを予測します。

② 複数の資産へ分散投資

株式だけでなく、債券、不動産、金など複数の資産へ分散投資することで、特定の資産に集中しないポートフォリオを構築します。

③ 市場環境に応じて資産配分を見直す

一度決めた資産配分を維持するのではなく、市場環境の変化に応じて資産配分を機動的に変更することが特徴です。

なぜ約1ヵ月先を予測するのか

ROBOPROファンドでは、長期の経済予測ではなく、約1ヵ月先という比較的短い期間の各資産のリターン予測を行います。

市場環境は日々変化するため、数年先を予測するよりも、比較的近い将来の変化を継続的に分析し、その結果を資産配分へ反映する考え方を採用しています。

そのため、毎月AIが予測を更新し、市場環境の変化に応じた資産配分を目指しています。

AIだけではなく金融工学も活用

ROBOPROファンドでは、AIだけで資産配分を決定しているわけではありません。

AIが予測した各資産のリターンに加え、金融工学の考え方も活用しながら、リスクとリターンのバランスを考慮したポートフォリオを構築しています。

AIによる分析と金融工学、それぞれの役割を組み合わせることで、中長期の資産形成を目指しています。

市場環境に応じて資産配分を見直す仕組み

ROBOPROファンドでは、原則として毎月の定期リバランスを実施しています。
AIによる予測をもとに、各資産の配分を見直すことで、市場環境の変化に対応します。

また、市場が急変した場合などには、必要に応じて臨時リバランスを実施することがあります。
定期リバランスと臨時リバランスを組み合わせることで、市場環境の変化へ柔軟に対応する運用を目指しています。

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ROBOPROファンドはなぜ固定配分ではなくこの運用戦略を採用しているのか

投資環境は景気や金利、インフレ、為替など、さまざまな要因によって変化します。
そのため、一度決めた資産配分が将来も最適とは限りません。

ROBOPROファンドでは、市場環境の変化に応じて資産配分を機動的に見直すことで、中長期の資産形成を目指しています。

まとめ

市場環境は常に変化するため、資産配分も状況に応じて見直すという考え方が、ROBOPROファンドの運用戦略の特徴です。

一方で、投資信託である以上、元本保証ではなく、市場環境によって基準価額は変動します。投資を検討する際は、目論見書などを確認し、自身の投資目的やリスク許容度に合っているかを確認することが大切です。

＜投資リスク・費用等については下記リンクをご参照ください＞https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/

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本資料に掲載されている運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりません。
購入の申込みに当たっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」及び「契約締結前交付書面」又は「目論見書補完書面」を十分にお読みいただき、投資判断は、お客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。

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